Stochastyczne równania różnicowe

Kazimierz Sobczyk

• Rok wydania: 1996
• Rodzaj okładki: Twarda
• Autor: Kazimierz Sobczyk
• Stan: Widoczne ślady używania
• ISBN: 9788320419719
• Wymiar: 17cm x 22cm x 2cm
• Nr wydania: -
• Seria: -
• Ilość stron: 404
• Waga: 0.5 kg
• Indeks: -
• TIN: T05251559

Stochastyczne równania różniczkowe (SDE, od angielskiej nazwy Stochastic differential equations) są obecnie uważane za standardowe narzędzie wykorzystywane do analizy niektórych wielkości opisujących dynamikę rynków finansowych. Do tych wielkości należą ceny aktywów, stopy procentowe czy ich pochodne. W przeciwieństwie do zwyczajnych równań różniczkowych, które posiadają jednoznaczne rozwiązanie, rozwiązaniami SDE są ciągłe w czasie procesy stochastyczne. Metody komputerowe wykorzystywane do analizy SDE bazują na klasycznych metodach wykorzystywanych do rozwiązywania tradycyjnych, deterministycznych równań różniczkowych, są jednak uogólnione tak, aby radzić sobie z procesami losowymi.

Objaśnienie do stanu: Widoczne ślady używania

Książki posiadające drobne ślady użytkowania, które nie wpływają na zawartość i nie utrudniają czytania (drobne przybrudzenia, zagięcia, mogą pojawić się podkreślenia, podpis, inne).