Podstawy ekonometrii w Excelu

format: B-5

97 88375833669

Spis treści

Wstęp ... 5

1. Pojęcia podstawowe ... 7

1.1. Przedmiot ekonometrii, model ekonomiczny i ekonometryczny ... 7

1.2. Klasyfikacja modeli ekonometrycznych ... 9

1.3. Etapy modelowania ekonometrycznego ... 12

1.4. Rodzaje danych i zmiennych ... 14

1.5. Dobór zmiennych do modelu ekonometrycznego ... 16

2. Regresja prosta ... 24

2.1. Ogólne założenia ... 24

2.2. Metoda momentów ... 26

2.3. Metoda najmniejszych kwadratów ... 27

2.4. Hipoteza o poprawności modelu ekonometrycznego ... 41

3. Regresja wieloraka ... 43

3.1. Wiadomości wprowadzające ... 43

3.2. Metoda najmniejszych kwadratów ... 43

3.3. Hipoteza o poprawności modelu ekonometrycznego ... 57

4. Regresja nieliniowa ... 58

4.1. Cechy charakterystyczne i podział ... 58

4.2. Nieliniowe modele regresyjne sprowadzalne do postaci liniowej ... 62

4.3. Ściśle nieliniowe modele regresyjne ... 83

5. Prognozowanie na podstawie modelu ekonometrycznego ... 88

5.1. Prognozy i prognozowanie ... 88

5.2. Badanie stabilności modelu ekonometrycznego testem Chowa ... 90

5.3. Prognoza punktowa i błędy prognozy ... 93

6. Wstęp do teorii optymalizacji ... 99

6.1. Podejmowanie decyzji i modele decyzyjne ... 99

6.2. Matematyczny model procesu decyzyjnego – model optymalizacyjny ... 100

6.3. Klasyfikacja zadań optymalizacji ... 101

6.4. Analityczne rozwiązanie zadań optymalizacyjnych ... 103

7. Optymalizacja liniowa ... 110

7.1. Zadanie optymalizacji liniowej ... 110

7.2. Metoda graficzna ... 112

7.3. Metoda sympleksów ... 113

7.4. Analiza wrażliwości ... 129

7.5. Dualizm w optymalizacji liniowej ... 131

7.6. Przykłady typowych zadań optymalizacyjnych ... 133

8. Elementy programu Excel ... 140

8.1. Funkcje ... 140

8.2. Narzędzia ... 151

Ekonometria

97 88320823165

Oprawa: Kartonowa Foliowana

Format: 16.7x24.0

Liczba stron: 486

Ekonometria to podręcznik prezentujący szeroki wachlarz metod ekonometrycznych. Zawiera opis zarówno tradycyjnych metod estymacji, testów i procedur, jak i najnowszych osiągnięć. Wykład jest prowadzony nowocześnie, przejrzyście i zgodnie z aktualnymi tendencjami światowymi. Autor wprowadza Czytelnika w świat ekonometrii stopniowo, zaczynając od statycznego modelu regresji liniowej z jedną zmienną objaśniającą, aby później przejść do przypadku wielu zmiennych, a następnie — modeli wielorównaniowych. Wyczerpująca dyskusja dotyczy modeli dynamicznych i hipotez zagnieżdżonych. Odrębny rozdział został poświęcony symulacjom i analizie właściwości układów równań. Dużo miejsca zajmują zagadnienia prognozowania, w tym zwłaszcza na podstawie modeli wielorównaniowych. Dwa ostatnie rozdziały dotyczą konstrukcji modeli i weryfikacji hipotez na podstawie szeregów generowanych przez niestacjonarne procesy stochastyczne, które dominują w obszarze ekonomii.

Ekonometria nawiązuje do innych książek Autora, ale jest zupełnie nową pozycją na rynku wydawniczym, adresowaną do pracowników naukowych oraz studentów wszystkich kierunków ekonomicznych, a także praktyków wykorzystujących metody ekonometryczne w procesie podejmowania decyzji.