Dynamiczna analiza procesów rozwoju gospodarczego
Autor: Anna Janiga-Ćmiel
Nowa
Liczba stron 137
Format 170 x 240 mm
Oprawa miękka
Rok wydania 2014
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Rozdział pierwszy rozpoczęto od przedstawienia teoretycznych rozważań na temat analizowanego pojęcia, jakim jest koniunktura gospodarcza i cykle koniunkturalne. Rozdział drugi poświęcono statystyce opisowej wielowymiarowego szeregu czasowego opisującego rozwój gospodarczy Polski oraz wybranych krajów Unii Europejskiej. W rozdziale trzecim zaprezentowano taksonomiczną metodę wyodrębniania jednorodnych okresów w rozwoju gospodarczym. Czwarty rozdział poświęcono konstrukcji zmiennej syntetycznej. Celem piątego rozdziału jest zaprezentowanie metody konstrukcji równań różniczkowych rzędu drugiego. Rozdział szósty poświęcono analizie asymetrycznego modelu ARCH z warunkową heteroskedastycznością, wyznaczonego dla gospodarki Polski. Siódmy rozdział stanowi uzupełnienie analizy dynamiki gospodarki Polski o analizę porównawczą wybranych państw Unii Europejskiej. W rozdziale ósmym wiele miejsca poświęcono prognozom wyznaczanym na podstawie wybranych wielorownaniowych modeli GARCH. Rozdział dziewiąty zawiera rozważania na temat VaR na podstawie rozwoju gospodarczego wybranych państw Unii Europejskiej. Rozdział dziesiąty poświęcono omówieniu zjawisk szokowych. Rozdział jedenasty prezentuje wykorzystanie macierzy podobieństwa do szacowania parametrów pomocniczej macierzy VECH w przypadku wielorównaniowych modeli GARCH.
Spis treści
Wstęp
........................................................................................................................................9 Rozdział 1 Koniunktura gospodarcza i cykle koniunkturalne .............................19
1.1. Cykl koniunkturalny ............................................................................................. 19 1.2. Cechy morfologiczne cyklu koniunkturalnego ..................................................... 24
Rozdział 2 Przygotowanie i dostosowanie danych do analiz statystycznych
.. 28
2.1. Analiza przedestymacyjna − badanie własności zmiennych pod kątem założeńestymacji modelu ekonometrycznego ...............................................................29 2.2. Wybrane zmienne makroekonomiczne charakteryzujące rozwój gospodarczy ... 30
Rozdział 3 Zastosowanie metod analizy taksonomicznej do wyodrębnienia jednorodnych okresów w zmienności dynamiki gospodarki
..............................32
3.1. Taksonomiczna metoda wyznaczania jednorodnych okresów ............................. 32 3.2. Weryfikacja istotności wyodrębnionych podokresów .......................................... 34 3.3. Analiza empiryczna podobieństwa w strukturze szeregów czasowych ............... 36 3.4. Empiryczna weryfikacja wariancji międzygrupowej i wewnątrzgrupowej
w grupach okresów wyodrębnionych analizą taksonomiczną .................................... 37
Rozdział 4 Konstrukcja zmiennej syntetycznej
......................................................40
4.1. Wyznaczenie zmiennej syntetycznej .................................................................... 42
Rozdział 5 Zastosowanie równania różnicowego i różniczkowego do ujęcia zależności występujących w dynamice zjawiska
..................................................46
5.1. Procedura wyznaczania równań różniczkowych .................................................. 46 5.2. Określenie typu zależności funkcyjnej zmiennej syntetycznej w kolejnych podokresach ........................................................................................................... 49
Rozdział 6 Model autoregresyjny GARCH
.............................................................50
6.1. Konstrukcja modelu GARCH ............................................................................... 51 6.2. Specyfikacja modelu dynamiki procesu rozwoju gospodarczego ........................ 53 6.3. Weryfikacja występowania efektu ARCH ............................................................ 55 6.4. Prognoza wstępna ................................................................................................. 57 6.5. Prognozy ostrzegawcze ......................................................................................... 58
6.6. Stabilizatory ........................................................................................................ 60
6.7. Model AARCH ................................................................................................... 61
6.8. Zbadanie stacjonarności procesu testem Dickeya-Fullera .................................. 61
6.9. Badanie rozkładu reszt modelu ........................................................................... 62 6.10. Weryfikacja homoskedastyczności ..................................................................... 63 6.11. Weryfikacja występowania efektu ARCH za pomocą testu McLeoda i Li ........... 64 6.12. Konstrukcja modelu AARCH ............................................................................. 64 6.13. Składowe modelu AARCH ................................................................................. 66 6.14. Prognozowanie wariancji .................................................................................... 68 6.14.1. Wyznaczenie prognozy ostrzegawczej na podstawie składowej
αt ................ 68
Rozdział 7 Wielowymiarowy model GARCH
..............................................................72
7.1. Ogólna postać wielorównaniowego modelu GARCH dla szeregu czasowego .... 73 7.2. Wielowymiarowy test na występowanie efektu ARCH ....................................... 76 7.3. Pełnoczynnikowy model GARCH ........................................................................ 77 7.4. Konstrukcja modeli DCC-GARCH i CCC-GARCH ............................................ 80 7.5. Model BEKK ........................................................................................................ 84 7.6. Analiza rozwoju gospodarczego w wybranych krajach Unii Europejskiej .......... 86 7.6.1. Ilościowe ujęcie poziomu gospodarczego .................................................. 87
7.6.2. Analiza porównawcza rozwoju gospodarczego w Polsce i krajach Unii Europejskiej na podstawie parametrów statystycznych .................... 88
7.6.3. Analiza porównawcza rozwoju gospodarczego Polski i krajów Unii Europejskiej na podstawie szeregów czasowych ............................... 89
7.6.4. Modele ARIMA dla wybranych państw Unii Europejskiej ........................ 90
7.7. Wielowymiarowy test efektu ARCH .................................................................... 92 7.8. Wielowymiarowy pełnoczynnikowy model GARCH .......................................... 92 7.9. Wielorównaniowy model BEKK rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej ..... 96
Rozdział 8 Wielowymiarowe ujęcie łącznego modelowania odrębnych wzajemnie rozwojów gospodarczych
.............................................................................................. 98
8.1. Wyznaczenie prognozy z uwzględnieniem modelu BEKK .................................. 98 8.2. Wyznaczenie prognozy z uwzględnieniem modelu DCC .................................... 99 8.3. Prognozowanie korelacji rozwoju gospodarczego ............................................... 101 8.4. Model wariancyjny i prognoza ............................................................................. 103
Rozdział 9 Prognozowanie wartości zagrożonej
................................................ 106
9.1. Wartość zagrożona oczekiwanego rozwoju gospodarczego wybranego kraju
Unii Europejskiej ........................................................................................ 109
Rozdział 10 Efekt zarażania
.............................................................................................................. 113
10.1. Analiza efektu zarażania ..................................................................................... 116 10.2. Badanie efektu zarażania .................................................................................... 118
Rozdział 11 Wykorzystanie macierzy podobieństwa do oszacowania parametrów pomocniczej macierzy VECH dla modelu GARCH ............................................ 121
11.1. Analiza zależności rozwoju gospodarczego Polski i Belgii ............................... 126
Wnioski i podsumowania
.......................................................................................129 Literatura ................................................................................................................133